Forex API
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
1 つの WebSocket・REST API で、Tick レベルの Forex、Crypto、Stock、Commodity、Index データを配信します。営業担当との通話なしで、数秒で無料キーを取得できます。
| シンボル | 資産クラス | 価格 | 直近変動 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外国為替ユーロ / 米ドル | 外国為替 | - | - |
| BTC/USDT 暗号資産ビットコイン | 暗号資産 | - | - |
| ETH/USDT 暗号資産イーサリアム | 暗号資産 | - | - |
| AAPL 株式Apple Inc. | 株式 | - | - |
| XAU/USD コモディティ金スポット | コモディティ | - | - |
| USD/JPY 外国為替米ドル / 円 | 外国為替 | - | - |
| NVDA 株式NVIDIA Corp. | 株式 | - | - |
| SPX 指数S&P 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick がカバーするすべての市場を、同じ統一 REST と WebSocket インターフェースから利用できます。
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
リアルタイムの現物・デリバティブデータを、1 つの配信に正規化します。
米国、香港、中国本土市場の株式について、約定と相場情報を提供します。
貴金属とエネルギーのリアルタイム価格を提供します。
主要なグローバル指数のベンチマーク値と構成銘柄を提供します。
AllTick の各市場について、対応範囲、レイテンシー、データ種別を比較します。
製品を見るAllTick と一般的な従来型市場データベンダーを比較します。
| 機能 | AllTick | 一般的な従来型ベンダー |
|---|---|---|
| WebSocket レイテンシー中央値 | 約 150ms | 400–800ms |
| 1 つの API に含まれる資産クラス | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 稼働率 SLA | 99.95% | 99.5% またはなし |
| 無料枠 | あり — API キーを即時発行 | 営業担当との通話が必要 |
| WebSocket ストリーミング | ネイティブ | ポーリング / 制限あり |
WebSocket に接続し、あらゆる市場の任意のシンボルを購読できます。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())Crypto の対応範囲を広げながら、市場データコストを 60% 削減。
“AllTick への移行により、3 社のベンダーを 1 つの WebSocket 配信に統合し、取引アプリを 1 四半期早くリリースできました。”導入事例を読む
200ms 未満の相場情報更新で 4 万人の同時接続ユーザーに対応。
“99.95% SLA と安定したレイテンシーは、当社のリテールブローカーがグローバル展開するためにまさに必要なものでした。”導入事例を読む
5 資産クラスにわたる 12 年分の Tick データをバックテスト。
“1 つの正規化 API から履歴データとリアルタイムデータを取得でき、数週間分のデータエンジニアリング作業が不要になりました。”導入事例を読む
市場データエンジニアリング、ストリーミング API、低遅延金融アプリケーション構築に関する実践的な記事です。
グリッドトレーディングは外国為替(FX)市場で始まりましたが、その正確な発祥日を特定することは難しいです。1970年代後半から1980年代初頭にかけて、通貨市場の自由化と電子取引プラットフォームの普及により、こうした体系的な戦略の基盤が築かれました。
初期のグリッドトレーディング技術は、市場の動向や実践的な経験に基づいてトレーダーによって開発され、実践されました。これらのトレーダーは、為替相場がよくレンジ内で変動し、トレンド市場と横ばい市場が交互に現れることを観察しました。この現象を利用するために、トレーダーたちは予想されるレンジ内の異なる価格レベルで複数の買い注文と売り注文を設定し、グリッドという概念が生まれました。
グリッドトレーディングの基本概念は、あらかじめ定めた価格レベルに買い注文と売り注文を複数配置し、価格チャート上にグリッドのような構造を形成することです。
投資家は中心となる価格レベルを選び、その上と下に一連の価格間隔を定義します。各間隔において、買いと売りのリミット注文を出します。市場価格がこれらのレベルのいずれかに達すると、対応する注文が実行されます。
グリッドトレーディングの特徴は以下の通りです:
市場が上昇すると、買い注文が実行され、売り注文は保留となります。逆に、価格が下がると、売り注文が実行され、残りの買い注文は待機します。
グリッドトレーディングの目的は、価格変動から利益を生み出すことです。市場が事前に定めた価格レベルを通過するたびに、実行された注文が利益を確保し、未実行の注文は将来の機会をセットアップし続けます。
グリッド間隔と注文サイズを慎重に調整することで、トレーダーは市場が上昇または下降しても利益を得ることを目指します。市場が一定の範囲内にとどまる限り、利益を狙います。
グリッドトレーディングにはリスクもあります。突然のまたは極端な市場の動きは、特にトレンド市場で、グリッドの一方が損失ポジションを蓄積することで大きなドローダウンを引き起こす可能性があります。このようなシナリオでは、注文が実行されないこともあれば、不適切に管理された場合、損失が積み重なることもあります。
主なリスク要因には以下が含まれます:
これらのリスクを軽減するために、トレーダーは以下を評価する必要があります:
グリッドトレーディングには市場動向の深い理解が必要で、経験豊富なトレーダーに最適です。強力な自動化とリスク管理を組み合わせない限り、「設定して忘れる」方法ではありません。
コンピュータの処理能力とアルゴリズムシステムが進化するにつれて、自動化されたグリッドトレーディングが普及しました。自動化プラットフォームを使用することで、トレーダーは以下を行うことができます:
現在、グリッド戦略はFX市場だけでなく、株式、暗号通貨、商品など、さまざまな資産クラスにも適用されています。トレーダーや機関は、異なる目的を達成し、市場の変動に対応するために、グリッドの概念を個別にアレンジし続けています。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class GridTradingStrategy {
public static void main(String[] args) {
double initialPrice = 100.0;
double gridInterval = 2.0;
int gridCount = 5;
double totalInvestment = 1000.0;
List<Double> gridPrices = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < gridCount; i++) {
double gridPrice = initialPrice - (gridCount / 2 - i) * gridInterval;
gridPrices.add(gridPrice);
}
double investmentPerGrid = totalInvestment / gridCount;
int quantityPerGrid = (int) (investmentPerGrid / initialPrice);
for (int i = 0; i < gridCount; i++) {
double gridPrice = gridPrices.get(i);
double investment = investmentPerGrid * (i + 1);
int quantity = quantityPerGrid * (i + 1);
System.out.println("Grid" + (i + 1) + ":GridPrice=" + gridPrice + ",Investment=" + investment + ",Quantity=" + quantity);
}
}
}
def grid_trading(initial_price, grid_interval, grid_count, total_investment):
grid_prices = []
for i in range(grid_count):
grid_price = initial_price - (grid_count // 2 - i) * grid_interval
grid_prices.append(grid_price)
investment_per_grid = total_investment / grid_count
quantity_per_grid = int(investment_per_grid / initial_price)
for i in range(grid_count):
grid_price = grid_prices[i]
investment = investment_per_grid * (i + 1)
quantity = quantity_per_grid * (i + 1)
print(f"Grid{i + 1}:GridPrice={grid_price},Investment={investment},Quantity={quantity}")
initial_price = 100.0
grid_interval = 2.0
grid_count = 5
total_investment = 1000.0
grid_trading(initial_price, grid_interval, grid_count, total_investment)