Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。

在金融市场中,对高频数据的分析已成为重要的研究方法,特别是在进行交易决策和微观市场结构分析时。我们已经在这篇文…
在金融市场中,对高频数据的分析已成为重要的研究方法,特别是在进行交易决策和微观市场结构分析时。我们已经在这篇文章中详细解释了Tick数据的概念,而理解不同类型的Tick数据对于进行高精度的市场分析也是十分重要的。所以今天我们介绍的是高频数据的不同类型,以及它们各自的应用场景。
成交数据相对容易理解。比如在股票市场中,每一笔交易都是在交易所内完成的,而交易所会把交易数据精确记录下来,并组合成所谓的tick数据,进而简化为K线行情图。它代表着股票在某一时刻的确切成交价格和成交量。换句话说,当您查看股票市场的tick数据时,您看到的是实际发生的交易结果。每一个”tick”代表一个交易的完成,包括交易的价格和数量。这种透明的数据使得其他分析师和交易者能够准确评估股票的实际价值,并基于这些数据做出交易决策。
与股票市场不同,外汇市场使用的是报价数据。报价数据背后并没有真实的交易发生。它仅仅代表做市商愿意买入/卖出的报价。外汇市场是一个去中心化的市场,没有一个统一的交易所来记录所有的交易,它属于场外交易(OTC)。在外汇市场中,交易是在参与者之间直接进行的,这些参与者包括大银行、金融机构和个人投资者。因此,外汇市场的数据主要基于报价而非实际成交价格。这些报价由充当做市商的各个公司提出,它们报出一系列的买入和卖出价格。这些价格反映了做市商愿意买入或卖出货币对的价格,而实际的成交价格可能会有所不同。
做市商的报价为市场提供了流动性,使得交易者可以在任何时候买入或卖出货币。然而,这也意味着外汇交易者必须依赖于这些报价来估算市场价格,而不是依赖于实际成交的数据。这种结构使得外汇市场在定价上存在一定程度的不确定性,特别是在市场波动性增大的时候。报价之间的差异(即买卖价差)可以变得较大,影响交易成本和交易策略的有效性。
根据所记录的数据完整性,tick数据分为全记录与部分记录。全记录数据意味着交易所记录了市场上发生的每一笔交易和每一个报价的详细信息。这包括交易的时间、价格、交易量,以及买卖双方的报价。这种全面的记录方式提供了极高的市场透明度,使得投资者和分析师能够获得非常丰富的数据。国外一些大型交易所,如纽约证券交易所(NYSE)和芝加哥期权交易所(CBOE)采用了这种方案。如果说全记录数据有缺点的话,那肯定就是数据库过于庞大,难以整理和清理。
相比之下,部分记录数据则没有那么丰富。部分记录指的是,如果当前交易与上一笔交易的价格没有变化,则不单独记录。只有当交易价格涨跌时,才会记录数据。芝加哥商品交易所(CBOT)和芝加哥商业交易所(CME)采用了这种记录方式。这种方式更突出价格的变化,对于某些资产标的或者交易策略来说,这种数据已经足够使用,而且数据集会更为精简,无论是存储还是管理都会相对简单些。
AllTick是专业的高频数据供应商,提供全面和实时的美股CFD、港股CFD、商品、和加密货币的高频数据API。我们的产品专门为各个交易所、开发者、研究机构和基金公司开发,并提供详细的接口文档。,获取免费试用接口!如果有任何问题,也可以。