Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。
在开发股票行情系统时,很多开发者第一次接入股票 API 后,都会遇到一个基础但非常重要的问题:接口返回的 open、high、low、close 到底是什么意思?
对于刚接触金融数据接口的人来说,这几个字段可能只是几个价格参数。但在实际的行情软件、量化交易系统、数据分析平台中,OHLC 数据是最核心的数据结构之一。无论是生成 K 线图、分析历史行情,还是进行策略回测,都离不开这四个字段。
股票市场每天会产生大量逐笔成交数据,如果直接展示所有 Tick 数据,用户很难快速理解市场变化。因此,行情系统通常会按照固定时间周期对数据进行聚合,例如 1 分钟、5 分钟、1 小时或者日线,最终形成 OHLC 数据。
简单来说,OHLC 就是在一个时间周期内,用四个价格描述市场变化:
这四个字段共同组成了一根 K 线,也是股票 API 中最常见的数据格式之一。
在实际项目中,股票 API 通常会返回类似这样的行情数据:
{
"symbol": "XXXX",
"timestamp": 1784505600,
"open": 125.30,
"high": 128.60,
"low": 124.80,
"close": 127.90,
"volume": 356800
}
其中:
symbol 表示股票代码timestamp 表示行情时间open 表示开盘价high 表示最高价low 表示最低价close 表示收盘价volume 表示成交量开发者通过这些字段,可以直接绘制 K 线图,也可以进一步计算价格变化、波动率以及其他行情指标。
Open 指的是某个时间周期内的第一笔有效成交价格。
例如:
开盘价的重要性在于,它反映了市场在进入该交易周期时的初始定价。
例如,一个交易日开始后,如果股票 API 返回的数据中:
Previous Close: 100
Open: 105
说明市场开盘时出现了明显价格变化。
在开发量化策略或者行情分析系统时,Open 字段通常会用于:
需要注意的是,不同市场对于开盘价的计算方式可能存在差异。有些交易所通过集合竞价形成开盘价,而部分数据源可能基于第一笔成交记录。因此,在使用股票 API 时,需要确认数据供应商对于 Open 字段的定义。
High 表示一个时间周期内出现过的最高成交价格。
例如:
Open: 100
High: 108
Low: 98
Close: 105
说明在这个周期内,价格最高上涨到了 108。
最高价并不代表最终成交结果,而是记录市场交易过程中价格曾经触及的位置。
在行情系统中,High 字段经常用于:
例如,当价格多次接近某个 High 位置后快速回落,系统可能会将该区域视为重要价格区间。
对于量化开发者来说,单独观察 High 并没有太大意义,通常需要结合成交量、Tick 数据或者订单簿数据一起分析。
如果价格不断创新高,同时成交量同步增加,说明市场参与度可能正在增强;如果价格上涨但成交量明显下降,则需要进一步判断市场流动性变化。
Low 表示一个时间周期内出现过的最低成交价格。
它反映了市场在该周期中承受卖方压力后,价格最低达到的位置。
例如:
{
"open": 80.20,
"high": 82.10,
"low": 79.50,
"close": 81.60
}
这意味着:
Low 数据可以帮助开发者分析:
同时,High 和 Low 之间的距离也是衡量市场活跃程度的重要指标:
Range = High - Low
如果一个股票的价格区间突然扩大,通常意味着市场波动增加,行情系统或者交易策略可能需要调整风险参数。
Close 是某个交易周期结束时最后一次成交价格。
在 OHLC 四个字段中,Close 通常是很多分析模型最关注的数据。
原因很简单:
它代表市场经过完整交易过程后,最终形成的价格水平。
大量行情分析逻辑都会基于 Close 数据,例如:
例如:
MA20 = average(last_20_close_prices)
这里使用的核心数据就是过去 20 个周期的收盘价。
因此,在股票 API 中,如果 Close 数据出现缺失、时间错位或者价格异常,会直接影响后续分析结果。
对于开发者来说,OHLC 数据最常见的应用场景包括:
前端行情系统通常需要:
这些数据组合后即可生成蜡烛图。
通过历史 OHLC 数据,可以计算:
例如:
price_change = (close - open) / open
可以快速计算某个周期内的价格变化比例。
在实际交易系统中,开发者通常不会只使用历史 K 线。
更常见的架构是:
历史 OHLC 数据负责提供长期行情背景;
实时 Tick 数据负责更新最新市场变化;
Level 2 数据负责提供订单簿深度信息。
三者结合后,可以构建更加完整的行情分析系统。
理解 OHLC 字段只是第一步,在真实项目中,数据质量同样重要。
首先是时间一致性。
不同市场拥有不同交易时间,如果时间戳处理错误,可能导致 K 线周期错乱。例如分钟行情可能出现重复或者缺失。
其次是复权处理。
股票发生分红、拆股等情况后,历史价格可能需要调整。
因此,在进行历史分析时,需要明确使用:
不同的数据处理方式,会影响最终回测结果。
另外,实时行情和历史数据之间的一致性也非常重要。如果两个数据源格式不同,开发者需要额外进行清洗和转换。
对于需要构建行情应用、量化系统或者金融数据平台的开发者来说,稳定的数据接口是基础。
AllTick API 提供股票实时行情、历史 K 线以及 Tick 数据接口,帮助开发者通过统一的数据结构获取市场数据。
通过统一的数据来源,开发者可以减少:
例如,一个量化回测系统可以使用历史 OHLC 数据进行策略验证,同时结合实时行情接口获取最新市场变化,实现从数据获取到策略运行的完整流程。
股票 API 中的 OHLC 数据,看似只是四个价格字段,但它实际上记录了一段时间内市场价格变化的完整过程。
Open 告诉我们市场从哪里开始,High 和 Low 展示价格波动范围,Close 则记录市场最终形成的位置。
对于开发者而言,理解这些字段不仅能够正确解析股票 API 返回的数据,也能够帮助构建更可靠的行情系统、交易工具和数据分析平台。
当 OHLC 数据与实时行情、Tick 数据以及深度行情结合后,股票市场不再只是简单的价格列表,而会变成一套可以被程序理解和分析的结构化市场数据。